1. |
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파생시장의 의의와 정의 |
1. 파생시장의 탄생근원 및 활용과 고객
2. 파생상품의 정의 및 종류와 위험관리기능, 존재가치 |
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파생시장의 의의와 정의 |
1. 파생시장의 탄생근원 및 활용과 고객
2. 파생상품의 정의 및 종류와 위험관리기능, 존재가치 |
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2. |
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선물의 기초 |
1. 선물의 역사, 선도계약의 의의
2. 청산소 및 선물계약의 이행방법, 일일정산 및 증거금
3. 현물인도에 의한 계약이행 및 선물거래 시세표 |
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선물의 기초 |
1. 선물의 역사, 선도계약의 의의
2. 청산소 및 선물계약의 이행방법, 일일정산 및 증거금
3. 현물인도에 의한 계약이행 및 선물거래 시세표 |
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선물의 기초 |
1. 선물의 역사, 선도계약의 의의
2. 청산소 및 선물계약의 이행방법, 일일정산 및 증거금
3. 현물인도에 의한 계약이행 및 선물거래 시세표 |
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3. |
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선물의 이론가격 |
1. 선도계약의 가치, 선물의 가치
2. 선도가격과 선물가격의 비교
3. 보유비용모형과 선물가격, 기대현물가격 |
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선물의 이론가격 |
1. 선도계약의 가치, 선물의 가치
2. 선도가격과 선물가격의 비교
3. 보유비용모형과 선물가격, 기대현물가격 |
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선물의 이론가격 |
1. 선도계약의 가치, 선물의 가치
2. 선도가격과 선물가격의 비교
3. 보유비용모형과 선물가격, 기대현물가격 |
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4. |
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선물을 이용한 헤지전략 |
1. 선물의 헤지기능 및 매도헤지와 매입헤지
2. 대상물의 만기선택과 베이시스 위험
3. 헤지비율의 결정 |
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선물을 이용한 헤지전략 |
1. 선물의 헤지기능 및 매도헤지와 매입헤지
2. 대상물의 만기선택과 베이시스 위험
3. 헤지비율의 결정 |
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선물을 이용한 헤지전략 |
1. 선물의 헤지기능 및 매도헤지와 매입헤지
2. 대상물의 만기선택과 베이시스 위험
3. 헤지비율의 결정 |
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5. |
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옵션의 기초 |
1. 옵션의 의의 및 역사, 옵션거래 종결 및 옵션가격 구성요소
2. 옵션의 만기일, 배당과 주식분할에 대한 조정, 옵션의 결제제도 및 옵션투자의 손익
3. Option Pricing |
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옵션의 기초 |
1. 옵션의 의의 및 역사, 옵션거래 종결 및 옵션가격 구성요소
2. 옵션의 만기일, 배당과 주식분할에 대한 조정, 옵션의 결제제도 및 옵션투자의 손익
3. Option Pricing |
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옵션의 기초 |
1. 옵션의 의의 및 역사, 옵션거래 종결 및 옵션가격 구성요소
2. 옵션의 만기일, 배당과 주식분할에 대한 조정, 옵션의 결제제도 및 옵션투자의 손익
3. Option Pricing |
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6. |
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옵션의 기초전략 |
1. 옵션 전략의 기초
2. 옵션을 이용한 헤지
3. 확장된 옵션을 이용한 헤지 |
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옵션의 기초전략 |
1. 옵션 전략의 기초
2. 옵션을 이용한 헤지
3. 확장된 옵션을 이용한 헤지 |
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옵션의 기초전략 |
1. 옵션 전략의 기초
2. 옵션을 이용한 헤지
3. 확장된 옵션을 이용한 헤지 |
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7. |
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옵션가격결정모형 1: 이항모형 |
1. 콜 옵션의 단일기간 이항모형
2. 위험중립적 가치평가 및 2기간 모형과 풋옵션의 이항모형
3. 풋옵션이항모형, n기간 이항모형과 아메리칸 옵션의 가격 |
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옵션가격결정모형 1: 이항모형 |
1. 콜 옵션의 단일기간 이항모형
2. 위험중립적 가치평가 및 2기간 모형과 풋옵션의 이항모형
3. 풋옵션이항모형, n기간 이항모형과 아메리칸 옵션의 가격 |
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옵션가격결정모형 1: 이항모형 |
1. 콜 옵션의 단일기간 이항모형
2. 위험중립적 가치평가 및 2기간 모형과 풋옵션의 이항모형
3. 풋옵션이항모형, n기간 이항모형과 아메리칸 옵션의 가격 |
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8. |
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옵션가격결정모형 2:B-S모형 |
1. 블랙-숄즈 모형이란? 가정
2. 블랙-숄즈 모형의 의미, 배당을 고려한 옵션모형, 머튼 모형
3. 변동성측정, 내재변동성, 풋옵션의 가격 및 블랙-숄즈모형의 한계 |
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옵션가격결정모형 2:B-S모형 |
1. 블랙-숄즈 모형이란? 가정
2. 블랙-숄즈 모형의 의미, 배당을 고려한 옵션모형, 머튼 모형
3. 변동성측정, 내재변동성, 풋옵션의 가격 및 블랙-숄즈모형의 한계 |
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옵션가격결정모형 2:B-S모형 |
1. 블랙-숄즈 모형이란? 가정
2. 블랙-숄즈 모형의 의미, 배당을 고려한 옵션모형, 머튼 모형
3. 변동성측정, 내재변동성, 풋옵션의 가격 및 블랙-숄즈모형의 한계 |
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9. |
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옵션그릭스 |
1. 델타의 의미, 델타헤지, 내가격 가능성과 델타, 델타와 시간과의 관계
2. 감마, 감마헤지
3. 쎄타, 베가, 로우 |
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옵션그릭스 |
1. 델타의 의미, 델타헤지, 내가격 가능성과 델타, 델타와 시간과의 관계
2. 감마, 감마헤지
3. 쎄타, 베가, 로우 |
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옵션그릭스 |
1. 델타의 의미, 델타헤지, 내가격 가능성과 델타, 델타와 시간과의 관계
2. 감마, 감마헤지
3. 쎄타, 베가, 로우 |
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10. |
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이색옵션, 선물옵션, 통화옵션 |
1. 이색옵션, 경로의존적 옵션
2. 기타이색옵션
3. 선물옵션, 통화옵션 |
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이색옵션, 선물옵션, 통화옵션 |
1. 이색옵션, 경로의존적 옵션
2. 기타이색옵션
3. 선물옵션, 통화옵션 |
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이색옵션, 선물옵션, 통화옵션 |
1. 이색옵션, 경로의존적 옵션
2. 기타이색옵션
3. 선물옵션, 통화옵션 |
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11. |
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주가지수파생상품 |
1. 주가지수 및 주가지수선물 거래방식
2. 주가지수선물의 이론가격
3. 주식포트폴리오의 헤지 |
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주가지수파생상품 |
1. 주가지수 및 주가지수선물 거래방식
2. 주가지수선물의 이론가격
3. 주식포트폴리오의 헤지 |
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주가지수파생상품 |
1. 주가지수 및 주가지수선물 거래방식
2. 주가지수선물의 이론가격
3. 주식포트폴리오의 헤지 |
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12. |
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금리파생상품 |
1. 금리선물
2. 단기금리선물
3. 장기금리선물 |
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금리파생상품 |
1. 금리선물
2. 단기금리선물
3. 장기금리선물 |
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금리파생상품 |
1. 금리선물
2. 단기금리선물
3. 장기금리선물 |
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13. |
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통화파생상품 스왑 |
1. 통화파생상품시장
2. 상품스왑
3. 금리스왑 및 통화스왑, 지분스왑, 신용스왑, 스왑션 |
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통화파생상품 스왑 |
1. 통화파생상품시장
2. 상품스왑
3. 금리스왑 및 통화스왑, 지분스왑, 신용스왑, 스왑션 |
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통화파생상품 스왑 |
1. 통화파생상품시장
2. 상품스왑
3. 금리스왑 및 통화스왑, 지분스왑, 신용스왑, 스왑션 |
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