1. |
![비디오 비디오](/home/images/search/ico_video.gif) |
강의 소개
|
강의 소개/텀페이퍼 작성법 설명 |
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
3. |
![비디오 비디오](/home/images/search/ico_video.gif) |
확률 변수
|
확률변수란 무었인가? |
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
4. |
![비디오 비디오](/home/images/search/ico_video.gif) |
블랙-숄즈 모델; 브라우니안 모션
|
적분을 통한 블랙-숄즈 모델;
브라우니안 모션이 금융에서 어떻게 활용되는지 배운다. |
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
5. |
![비디오 비디오](/home/images/search/ico_video.gif) |
브라우니안 모션
|
브라우니안 모션이 금융에서 어떻게 활용되는지 배운다. |
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
6. |
![비디오 비디오](/home/images/search/ico_video.gif) |
이토의 보조 정리
|
이토의 보조 정리의 개념과 그 활용에 대해서 배운다. |
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
7. |
![비디오 비디오](/home/images/search/ico_video.gif) |
이토의 보조 정리 활용;
편미분 방정식 기초
|
이토의 보조 정리의 활용과 응용문제 풀이;
편미분 방정식과 Ho-Lee 모형과 Hull-White 모형에 적용 |
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
8. |
![비디오 비디오](/home/images/search/ico_video.gif) |
편미분 방정식
|
편미분 방정식과 Ho-Lee 모형과 Hull-White 모형에 적용 |
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
9. |
![비디오 비디오](/home/images/search/ico_video.gif) |
블랙-숄즈 모델;
|
|
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
10. |
![비디오 비디오](/home/images/search/ico_video.gif) |
HJM 모형과 미분 방정식
|
HJM 모형의 개념과 활용에 대해서 학습한다. 미분 방정식을 R을 통해서 계산하는 방법을 학습한다. |
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
11. |
![비디오 비디오](/home/images/search/ico_video.gif) |
미분 방정식
|
미분 방정식을 R을 통해서 계산하는 방법을 학습한다. |
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
12. |
![비디오 비디오](/home/images/search/ico_video.gif) |
선도 수요위험
|
선도 수요위험의 개념과 활용에 대해서 학습한다. |
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
13. |
![비디오 비디오](/home/images/search/ico_video.gif) |
LIBOR시장 모형
|
LIBOR시장 모형의 개념과 활요에 대해서 학습한다. |
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
14. |
![비디오 비디오](/home/images/search/ico_video.gif) |
선도 이자율 변동성;
|
Forward Risk Neutral Pricing; |
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
15. |
![비디오 비디오](/home/images/search/ico_video.gif) |
스왑션과 HJM 이자율 모형
|
스왑션과 HJM 이자율 모형에 대해서 알아본다. |
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
|
![비디오 비디오](/home/images/search/ico_video.gif) |
HJM 모형
|
HJM 모형의 개념과 활용에 대해서 학습한다. |
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
|
![비디오 비디오](/home/images/search/ico_video.gif) |
선물과 선도계약의 가치평가
|
선물, 선도 계약의 가치평가 개념과 활용에 대해서 학습 |
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
|
![비디오 비디오](/home/images/search/ico_video.gif) |
비정상적 시차와 컨백시티 조정
|
비정상적인 시차와 컨백시티 조정의 개념과 활용에 대해서 학습 |
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
|
![비디오 비디오](/home/images/search/ico_video.gif) |
컨백시티 조정
|
컨백시티 조정의 개념과 활용법을 알아보자. |
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
|
![문서 문서](/home/images/search/ico_pdf.gif) |
Introduction To Fixed Income Markets
|
|
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
|
![문서 문서](/home/images/search/ico_pdf.gif) |
Basics Of Fixed Income Securities
|
|
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
|
![문서 문서](/home/images/search/ico_pdf.gif) |
Basics Of Interest Rate Risk Management
|
|
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
|
![문서 문서](/home/images/search/ico_pdf.gif) |
Basic Refinements In Interest Rate Risk Management
|
|
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
|
![문서 문서](/home/images/search/ico_pdf.gif) |
Interest Rate Derivatives Forwards And Swaps
|
|
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
|
![문서 문서](/home/images/search/ico_pdf.gif) |
Interest Rate Derivatives Futures And Options
|
|
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
|
![문서 문서](/home/images/search/ico_pdf.gif) |
Inflation Monetary Policy And The Federal Funds Rate
|
|
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
|
![문서 문서](/home/images/search/ico_pdf.gif) |
Basics Of Residential Mortgage Backed Securities
|
|
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
|
![문서 문서](/home/images/search/ico_pdf.gif) |
One Step Binomial Trees
|
|
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
|
![문서 문서](/home/images/search/ico_pdf.gif) |
Multi Step Binomial Trees
|
|
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
|
![문서 문서](/home/images/search/ico_pdf.gif) |
Risk Neutral Trees And Derivative Pricing
|
|
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
|
![문서 문서](/home/images/search/ico_pdf.gif) |
American Options
|
|
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
|
![문서 문서](/home/images/search/ico_pdf.gif) |
Monte Carlo Simulations On Trees
|
|
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
|
![문서 문서](/home/images/search/ico_pdf.gif) |
Interest Rate Models In Continuous Time
|
|
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
|
![문서 문서](/home/images/search/ico_pdf.gif) |
No Arbitrage And The Pricing Of Interest Rate Securities
|
|
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
|
![문서 문서](/home/images/search/ico_pdf.gif) |
Dyamic Hedging And Relative Value Trades
|
|
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
|
![문서 문서](/home/images/search/ico_pdf.gif) |
Risk Neutral Pricing And Monte Carlo Simulations
|
|
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
|
![문서 문서](/home/images/search/ico_pdf.gif) |
The Risk And Return Of Interest Rate Securities
|
|
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
|
![문서 문서](/home/images/search/ico_pdf.gif) |
No Arbitrage Models And Standard Derivatives
|
|
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
|
![문서 문서](/home/images/search/ico_pdf.gif) |
The Market Model And Options Volatility Dynamics
|
|
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |
|
![문서 문서](/home/images/search/ico_pdf.gif) |
Forward Risk Neutral Pricing And The Libor Market Model
|
|
![URL](/home/images/search/btnUrl.gif) |