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강의 개관 | 강의에 대한 소개 | ![]() |
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채권 개론 | 이자와 채권에 대한 검토 및 재정평가 개론 | ![]() |
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파생 상품 개론 | 선도거래와 선물거래, 스왑과 옵션의 원리 및 1분기 이항 모형에서의 옵션가격결정에 대해 알아본다. | ![]() |
4. | ![]() |
다기간 이항 모형에서의 옵션가격결정 | 이항 모형에서 파생상품의 가격을 측정할 때는 배당금의 처리, 선도거래와 선물거래 가격의 책정 및 이항 모형의 블랙숄즈 모델로의 융합과 같은 유럽과 미국의 여러 옵션들을 포함한다. | ![]() |
5. | ![]() |
이자율 기간구조 모형Ⅰ | 단기 이율에서의 이항 격자 모형, 즉 상한선과 하한선, 스왑과 스왑 거래 옵션을 포함한 채권 파생 상품의 가격 책정 선도 거래 방정식과 초기 증권에 대해 알아본다. | ![]() |
6. | ![]() |
이자율 기간구조 모형Ⅱ, 신용 파생 상품 개론 | 이자율 기간구조 모형의 측정 및 Black-derman-Toy모형과 Ho-Lee모형 설명. 일반적인 이자율 기간구조 모형과 파생상품 가격측정 모형의 한계를 알아본다. 신용부도스왑(credit-default swaps, CDS), 채무불이행 채권과 신용부도스왑의 가격 책정에 대한 개론 설명 진행. | ![]() |
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대출 산수와 주택저당증권 개론 | 대출 산수의 기초, 즉 창구와 원금만의 증권, 이자만의 증권, CMO, 주택저당증권(mortgage-backed securities, MBS)의 가격 책정, MBS와 금융 위기를 포함한 MBS의 작동 원리 설명. | ![]() |
8. | ![]() |
기초 자료 | ![]() |