1. |
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금융시계열과 특성
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금융시계열 자료의 특성에 대해 공부한다. |
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2. |
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선형시계열 및 정상성
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선형시계열모형과 정상성에 대해 학습한다. |
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3. |
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자기상관계수함수
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자기상관계수함수, 표본자기상관계수를 공부한다. |
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4. |
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자기회귀모형
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자기회귀모형과 그것에대한 확률론적 특성에 대해 다룬다 |
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5. |
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자기회귀모형에 대한 추정
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자기회귀모형에 대한 추정과 예측에 대해 공부한다. |
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6. |
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이동평균모형
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이동평균모형의 특성과 추정에 대해 공부한다. |
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7. |
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자기회귀이동평균모형
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AR 모형과 MA모형을 결합하여 ARMA 모형으로 확장하고 특성과 예측에 대해 다룬다 |
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8. |
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단위근비정상모형과 ARIMA 모형
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단위근비정상모형과 ARIMA 모형에 대해 공부한다 |
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9. |
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계절성 모형
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계절성 모형, 추세성을 가지는 계절성모형, 졔절ARIMA 모형에 대해 공부한다. |
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10. |
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조건부이분산성모형
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조건부이분산성모형의 특징과 금융자료와의 관계성을 공부하고 ARCH 모형 및 예측을 다룬다. |
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11. |
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일반화된 조건부이분산성모형
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조건부이분산성모형을 다양하게 확장한 GARCH, threshold GARCH, integrated GARCH 에 대해 공부한다. |
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12. |
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비선형, 비모수 시계열모형
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다양한 비선형, 비모수 시계열모형을 공부한다 |
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13. |
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국면전환모형
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국면전환모형에 대해 다룬다 |
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14. |
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변화점 탐지
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변화점 탐지를 위한 브라운 운동모형에 대해 공부하고, 평균, 분산, GARCH모형의 계수 탐지에 대해 공부한다. |
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