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은행 위험관리의 특성, 상업은행의 특성 및 투자은행의 특성 | 1. 타 기업과 달리 은행의 경우 파산시 systemic risk 가 존재하므로 금융당국에서 더 강한 규제 2. 자본 규모 등에 대한 금융당국 규제 강화 | ![]() |
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투자은행의 문제:이해관계의 충돌, 회계처리 및 위험 | 투자은행이 주주의 이해보다 자신의 이해를 더 중요시하는 경우가 적잖게 있음. | ![]() |
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상업은행과 자본 규제 및 예금보험 모델 | 상업은행의 자본규제의 중요성과 예금보험의 기능 및 역기능 설명 | ![]() |
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생명보험회사와 연금상품의 특성 | 생명보험과 연금의 특성과 차이 설명 | ![]() |
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손해보험회사 및 연기금 | 손해보험 및 연기금의 다양한 특성 설명 | ![]() |
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뮤추얼펀드의 특성 | 뮤추얼펀드의 종류와 특성 설명 | ![]() |
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뮤추얼펀드 성과와 헤지펀드 수수료 | 뮤추얼펀드의 과거 성과와 스캔들 및 헤지펀드 수수료 체계 설명 | ![]() |
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6. | ![]() |
헤지펀드의 다양한 투자 전략과 성과 | convertible arbitrage 등 헤지펀드의 다양한 투자 전략을 설명하고 성과를 분석 | ![]() |
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거래소 및 장외시장의 금융상품 거래의 특성 1 | 거래소 및 장외시장에서 거래되는 다양한 금융상품 소개 | ![]() |
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거래소 및 장외시장의 금융상품 거래의 특성 2 | 거래소 및 장외시장에서 거래되는 다양한 금융상품의 상세한 소개 | ![]() |
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7. | ![]() |
스왑, 청산소, 증거금 | 스왑의 필요성, 청산소의 역할 및 증거금 산출법 | ![]() |
8. | ![]() |
2007년 금융위기와 미국 서브프라임 모기지 대출 | 서브프라임 모기지와 미 주택가격의 거품 형성 과정 | ![]() |
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2007년 금융위기와 자산담보부 증권 | 자산담보부 증권의 문제점 | ![]() |
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9. | ![]() |
델타 헷징 | - 현 포지션의 델타 계산 방법 - 현 포지션의 델타 뉴트럴화 방법 | ![]() |
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옵션의 민감도 분석 | - 옵션의 델타 헷징 - 옵션의 감마 헷징 | ![]() |
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10. | ![]() |
채권의 변동성 | - 듀레이션의 의미와 계산 - 컨벡씨티의 의미와 계산 | ![]() |
11. | ![]() |
주성분 분석 | - 주성분 분석의 의미와 방법론 - 만기수익률들의 변동에 관한 공분산에 대한 주성분 분석의 예 | ![]() |
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채권 및 주성분 분석 복습 | - 주성분 분석의 의미와 방법론 - 만기수익률들의 변동에 관한 공분산에 대한 주성분 분석의 예 | ![]() |
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Value at Risk 입문 | - VaR의 필요성, 특성과 기본 원리 | ![]() |
13. | ![]() |
VaR의 back-test | - 일반 가설 검정 방법 - VaR back-test 에의 적용 | ![]() |