금융공학은 금융, 경제학, 수학, 통계학, 공학 및 계산법 등의 여러 학문에 걸친 종합적인 분야입니다. 금융 공학과 위기관리 수업Ⅰ은 주식, 고정 수입, 신용과 모기지 담보 증권과 같이 여러 자산 등급으로 구분되는 파생 상품들의 가격을 책정하기 위해 간단한 확률적 모형을 사용하는 것에 중점을 두고 진행됩니다. 또한 위와 같은 자산 등급이 금융 위기 당시 어떤 역할을 했는지도 알아봅니다. 그리고 이 강좌의 주요 특징 중 하나가 저명한 주식 투자 상담가이자 ｢주식 투자 상담가로서의 삶(My Life as a Quant)｣의 저자인 Emanuel Derman과의 인터뷰가 진행된다는 것입니다.



이 강좌를 마친 수강생들은 금융공학에서 어렵기로 유명한 부분을 이해하기 시작하겠지만, 그보다 중요한 것은 이 이론의 실질적인 한계와 금융 사례들을 상당히 회의적인 시각에서 바라보아야 하는 이유를 이해하는 것입니다. 앞으로 학습할 금융 공학과 위기관리Ⅱ 수업은 파생 상품의 가격 결정 모델을 더욱 깊이 다루지만 자산 배분과 포트폴리오를 최대한 활용하는 방법과 실물 옵션, 상품 및 에너지 파생 상품, 알고리즘 트레이딩과 같은 금융 공학의 응용 분야에도 중점을 두고 진행됩니다.



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