금융공학과 위기관리Ⅱ

COURSERA
Martin Haugh, Garun Iyengar

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주제분류

인문과학 >인문과학기타 >심리학
등록일자

2015.08.20

조회수

2,856

금융 공학과 위기관리 수업Ⅱ는 (i)포트폴리오를 최대한으로 활용하는 방법, (ii)주식, 신용을 포함한 여러 자산 등급에서 파생된 상품의 가격을 책정하고 (iii)알고리즘 트레이딩과 실물 옵션의 가격을 책정하는 등 금융 공학의 고급 응용을 위해 간단한 확률적 모형을 사용하는 것에 중점을 두고 진행됩니다.

이 강좌와 이전 강좌(금융 공학과 위기관리Ⅰ)를 들은 수강생들은 금융공학에서 어렵기로 유명한 부분을 이해하기 시작하겠지만, 그보다 중요한 것은 이 이론의 실질적인 한계와 금융 사례들을 상당히 회의적인 시각에서 바라보아야 하는 이유를 이해하는 것입니다.

차시별 강의

1.	평균 분산 분석과 가격 결정 모형	문제 설정 및 해결책과 무위험자산 및 가격 결정 모형, α, β와 증권 및 자본시장선 같은 가격 결정 모형의 영향과 같이, 이러한 안전자산을 포함한 효율적투자기회선
2.	평균 분산을 도입할 시의 실질적인 문제점	평균 분산 분석의 문제점-상장지수 펀드와 차입 상장지수 펀드, 최대예상손실액과 신용위험도 및 자산 배분 생존자권의 편향, 능력 평가와 다른 통계상의 위험을 다룬다.
3.	실질적인 주식 파생 상품-1편	평균 분산 분석의 문제점-상장지수 펀드와 차입 상장지수 펀드, 최대예상손실액과 신용위험도 및 자산 배분 생존자권의 편향, 능력 평가와 다른 통계상의 위험을 다룬다.
4.	실질적인 주식 파생 상품-2편	블랙 슐즈와 그리스의 상황, 델타 헤징과 내재변동성, 모형 보정 내재변동성을 이용하여 파생 상품의 가격을 책정하는 것에 대하여 더 자세히 다룬다.
5.	신용 파생 상품과 구조성 상품	부채담보부증권의 가격의 책정과 그 원리, 부채담보부증권의 제곱과 세제곱을 포함한 외국의 구조성 신용증권에 대해 이해하고 이러한 상품들의 위기관리와 금융 위기 당시 이들의 역할에 대해 알아본다.
6.	금융 공학의 여러 응용	실물 옵션, 에너지 및 상품들과 알고리즘 트레이딩 설명.
7.	기초 자료